沪银:近一周买入看涨期权收益1.51%

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【近一周沪银等品种期权收益显著】2025年5月31日至6月6日,近一周沪银涨幅较大,买入其看涨期权收益显著,收益率达1.51%。沪金、甲醇等品种买入看涨期权也获益显著。 因PVC期权波动率上涨,买入跨式/宽跨式期权获利明显。对于部分跌幅大的品种,领口策略对冲效果较好,如烧碱下跌3.74%,其领口策略收益率为 -0.63%。 此次统计以期初期权收盘价开仓,持仓中不调整合约,不换仓或展期,以期末期权收盘价算收益率。收益率计算为一手策略损益除以期初标的价格,便于各策略收益横向可比。 合约选择上,期限以成交量最大的为主力合约建仓,若主力合约剩余到期不足一周,则用次主力合约。行权价各策略以平值及虚实值一档合约构建。


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